如果两种证券的相关系数为1,则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。

发布时间:2024-11-14 16:03:56 作者:admin 阅读量:14

如果两种证券的相关系数为1,则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。


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